PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMTG с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTG с SPHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMTG или SPHD.

Корреляция

Корреляция между CMTG и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMTG:

-1.02

SPHD:

0.72

Коэф-т Сортино

CMTG:

-1.78

SPHD:

1.14

Коэф-т Омега

CMTG:

0.78

SPHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

CMTG:

-0.77

SPHD:

0.85

Коэф-т Мартина

CMTG:

-1.52

SPHD:

2.85

Индекс Язвы

CMTG:

44.98%

SPHD:

3.95%

Дневная вол-ть

CMTG:

68.23%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

CMTG:

-89.33%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

CMTG:

-87.49%

SPHD:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.02%.

CMTG

С начала года

-42.70%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-65.97%

1 год

-69.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-0.02%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-3.86%

1 год

10.20%

5 лет

14.21%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMTG и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг риск-скорректированной доходности CMTG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMTG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и SPHD

Дивидендная доходность CMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности SPHD в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		13.51%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.41%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок CMTG и SPHD

Максимальная просадка CMTG за все время составила -89.33%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и SPHD

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...