Сравнение CMTG с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTG и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTG и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.31% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
CMTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -24.18%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -36.61%
- 3 года*
- -38.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CMTG
SPHD
Сравнение CMTG c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTG | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.23 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.42 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.80 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.23 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.58 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между CMTG и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и SPHD
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMTG и SPHD
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -41.39% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -11.33% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -5.48% | -80.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.60% | -4.70% | -39.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 3.53% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и SPHD
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 3.15% | +22.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 7.86% | +36.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.54% | 14.46% | +53.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 14.20% | +38.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 17.65% | +34.55% |