PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTG с ITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTG с ITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTG и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTG и ITB

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-24.18%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%-1.31%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -5.30%.

CMTG

1 день
-2.52%
1 месяц
0.43%
С начала года
-24.18%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-36.61%
3 года*
-38.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Claros Mortgage Trust, Inc.

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с SPHDCMTG с MAIN
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

CMTG vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 88
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTGITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.07

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.13

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

-0.31

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTG vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTGITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.11

-0.72

Корреляция

Корреляция между CMTG и ITB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и ITB

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CMTG и ITB

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и ITB.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTGITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-86.53%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-24.45%

-22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-28.21%

-57.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.60%

-37.20%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

10.53%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и ITB

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTGITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.47%

8.02%

+17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.57%

19.22%

+25.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.54%

30.43%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.20%

29.07%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.20%

29.81%

+22.39%