PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMTG с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTG с ITB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMTG или ITB.

Корреляция

Корреляция между CMTG и ITB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMTG:

-1.02

ITB:

-0.38

Коэф-т Сортино

CMTG:

-1.78

ITB:

-0.28

Коэф-т Омега

CMTG:

0.78

ITB:

0.97

Коэф-т Кальмара

CMTG:

-0.77

ITB:

-0.27

Коэф-т Мартина

CMTG:

-1.52

ITB:

-0.58

Индекс Язвы

CMTG:

44.98%

ITB:

15.70%

Дневная вол-ть

CMTG:

68.23%

ITB:

28.62%

Макс. просадка

CMTG:

-89.33%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

CMTG:

-87.49%

ITB:

-25.19%

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -6.52%.

CMTG

С начала года

-42.70%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-65.97%

1 год

-69.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-6.52%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-10.72%

5 лет

23.11%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMTG и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг риск-скорректированной доходности CMTG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMTG c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и ITB

Дивидендная доходность CMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности ITB в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		13.51%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.03%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CMTG и ITB

Максимальная просадка CMTG за все время составила -89.33%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и ITB

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...