Сравнение CMTG с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMTG или ITB.
Основные характеристики
| CMTG | ITB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.74% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | -15.44% | 42.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 39.79% | 25.00% |
| Макс. просадка | -49.65% | -86.53% |
| Current Drawdown | -48.70% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между CMTG и ITB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и ITB
С начала года, CMTG показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMTG c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и ITB
Дивидендная доходность CMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности ITB в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 12.93% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок CMTG и ITB
Максимальная просадка CMTG за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и ITB
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.