PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTG с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMTG с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) is a stock, while ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Over the past 3 years, CMTG returned -35.23%/yr vs 7.85%/yr for ITB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -2.85%.

CMTG

1 день
8.12%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-27.09%
1 год
-6.64%
3 года*
-35.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTG и ITB

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-17.32%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%-1.31%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%14.18%

Correlation

The correlation between CMTG and ITB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Claros Mortgage Trust, Inc.

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с KREFCMTG с ADAMCMTG с RWTCMTG с LADR
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

CMTG vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTGITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.10

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.39

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.22

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTG vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTGITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.11

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CMTG и ITB

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTGITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-86.53%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-26.04%

-21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.37%

-33.35%

-51.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.33%

-26.35%

-57.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.15%

-37.10%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

13.15%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и ITB

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTGITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

8.06%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.39%

20.45%

+22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.34%

29.44%

+32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

29.19%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

29.99%

+22.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и ITB

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CMTG and ITB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (18.02%) compared to ITB (8.06%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs ITB's -86.53%.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTG и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор