PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-1.85%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AOMR

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-7.24%
1 год
-0.35%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с VNQAOMR с NFLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AOMR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.53

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.55

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.31

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между AOMR и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и VOO

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.71%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и VOO

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-33.99%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-11.98%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-5.55%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-3.72%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.55%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и VOO

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.34%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

9.47%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

18.11%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

16.82%

+22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

17.99%

+21.14%