Сравнение AOMR с NFLY
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AOMR returned 4.82% vs -27.86% for NFLY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.27%.
AOMR
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 1.76% | 6.20% | -1.89% | 21.68% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between AOMR and NFLY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. NFLY — Ранг доходности на риск
AOMR
NFLY
Сравнение AOMR c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOMR | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.75 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.35 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOMR | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.01 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.65 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AOMR и NFLY
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -37.18% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -37.18% | +21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -31.88% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -8.54% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 20.64% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и NFLY
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.48% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 21.20% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 27.68% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 28.30% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 28.30% | +10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и NFLY
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что меньше доходности NFLY в 58.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.74% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOMR and NFLY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (7.23%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs NFLY's -37.18%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор