PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOMR с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMR с NFLY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOMR или NFLY.

Корреляция

Корреляция между AOMR и NFLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.92%
108.24%
AOMR
NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOMR:

-0.05

NFLY:

2.68

Коэф-т Сортино

AOMR:

0.13

NFLY:

3.45

Коэф-т Омега

AOMR:

1.02

NFLY:

1.50

Коэф-т Кальмара

AOMR:

-0.06

NFLY:

4.43

Коэф-т Мартина

AOMR:

-0.11

NFLY:

15.62

Индекс Язвы

AOMR:

18.68%

NFLY:

4.56%

Дневная вол-ть

AOMR:

31.60%

NFLY:

26.45%

Макс. просадка

AOMR:

-71.22%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

AOMR:

-17.87%

NFLY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 20.99%.

AOMR

С начала года

10.49%

1 месяц

29.63%

6 месяцев

11.11%

1 год

-1.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLY

С начала года

20.99%

1 месяц

24.95%

6 месяцев

30.96%

1 год

70.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOMR и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг риск-скорректированной доходности AOMR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOMR c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05
2.68
AOMR
NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и NFLY

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что меньше доходности NFLY в 44.92%

TTM2024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.89%13.79%12.08%35.31%2.93%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		44.92%49.91%11.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и NFLY

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.87%
-0.99%
AOMR
NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и NFLY

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.55%
8.36%
AOMR
NFLY