Сравнение AOMR с ARCC
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.82%/yr vs 7.95%/yr for ARCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -7.04%.
AOMR
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам AOMR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 11.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 12.17% |
Correlation
The correlation between AOMR and ARCC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.09M
ARCC:
$12.82B
AOMR:
$0.66
ARCC:
$1.63
AOMR:
13.55
ARCC:
10.95
AOMR:
0.02
ARCC:
1.64
AOMR:
3.57
ARCC:
4.78
AOMR:
0.86
ARCC:
0.91
AOMR:
$61.18M
ARCC:
$2.63B
AOMR:
$51.68M
ARCC:
$1.86B
AOMR:
$39.68M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AOMR
ARCC
Сравнение AOMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.45 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.79 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ARCC
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -79.36% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -19.35% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -19.35% | -17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -21.76% | -49.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -15.39% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -9.11% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 10.93% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ARCC
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.59% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 15.08% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 18.65% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 19.95% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 25.59% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ARCC
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности ARCC в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.40% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and ARCC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (7.82%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs ARCC's -79.36%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор