PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOMR с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с ARCC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOMR или ARCC.

Корреляция

Корреляция между AOMR и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AOMR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
50.35%
AOMR
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOMR:

-0.57

ARCC:

0.53

Коэф-т Сортино

AOMR:

-0.61

ARCC:

0.86

Коэф-т Омега

AOMR:

0.92

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

AOMR:

-0.48

ARCC:

0.55

Коэф-т Мартина

AOMR:

-1.01

ARCC:

2.73

Индекс Язвы

AOMR:

17.88%

ARCC:

3.80%

Дневная вол-ть

AOMR:

31.94%

ARCC:

19.77%

Макс. просадка

AOMR:

-71.22%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

AOMR:

-34.57%

ARCC:

-12.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOMR:

$182.36M

ARCC:

$13.75B

EPS

AOMR:

$1.17

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

AOMR:

6.63

ARCC:

8.23

Коэффициент P/S

AOMR:

3.54

ARCC:

4.60

Коэффициент P/B

AOMR:

0.76

ARCC:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$47.40M

ARCC:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$23.51M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$68.77M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.67%.

AOMR

С начала года

-11.98%

1 месяц

-19.04%

6 месяцев

-14.19%

1 год

-19.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-4.67%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.90%

5 лет

22.01%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOMR и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг риск-скорректированной доходности AOMR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOMR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOMR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOMR: -0.57
ARCC: 0.53
Коэффициент Сортино AOMR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOMR: -0.61
ARCC: 0.86
Коэффициент Омега AOMR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOMR: 0.92
ARCC: 1.13
Коэффициент Кальмара AOMR, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AOMR: -0.48
ARCC: 0.55
Коэффициент Мартина AOMR, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOMR: -1.01
ARCC: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.53
AOMR
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и ARCC

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности ARCC в 9.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		16.18%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.41%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и ARCC

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.57%
-12.36%
AOMR
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и ARCC

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 13.55%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
15.08%
AOMR
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab