PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности AOMR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMR и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-1.85%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%14.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOMR:

$205.41M

ARCC:

$12.39B

EPS

AOMR:

$1.80

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

AOMR:

4.53

ARCC:

10.82

Коэффициент PEG

AOMR:

0.01

ARCC:

1.62

Коэффициент P/S

AOMR:

2.98

ARCC:

6.60

Коэффициент P/B

AOMR:

0.77

ARCC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$67.08M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$61.80M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$82.99M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

AOMR

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-7.24%
1 год
-0.35%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с VNQAOMR с NFLY
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

AOMR vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.54

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

-0.63

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.63

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-1.29

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.37

-0.49

Корреляция

Корреляция между AOMR и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и ARCC

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.71%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и ARCC

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMRARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-79.36%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-19.35%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-18.05%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-9.07%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

9.40%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и ARCC

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMRARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

15.24%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

23.54%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

19.89%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

25.53%

+13.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
202.00M
(AOMR) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию