PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOMR с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOMRARCC
Дох-ть с нач. г.6.45%4.66%
Дох-ть за 1 год73.17%27.20%
Коэф-т Шарпа2.331.96
Дневная вол-ть31.74%13.57%
Макс. просадка-71.21%-79.36%
Current Drawdown-19.35%0.00%

Фундаментальные показатели


AOMRARCC
Рыночная капитализация$272.12M$12.13B
Прибыль на акцию$1.35$2.68
Цена/прибыль8.077.46
Выручка (12 мес.)$54.86M$2.61B
Валовая прибыль (12 мес.)-$177.74M$2.10B

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между AOMR и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и ARCC

С начала года, AOMR показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 4.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.27%
37.76%
AOMR
ARCC

Сравнение акций, фондов или ETF


Angel Oak Mortgage, Inc.

Ares Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.
2.33
ARCC
Ares Capital Corporation
1.96

Сравнение коэффициента Шарпа AOMR и ARCC

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOMR и ARCC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.33
1.96
AOMR
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и ARCC

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ARCC в 9.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.
11.67%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.38%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и ARCC

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOMR и ARCC


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.35%
0
AOMR
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и ARCC

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.02%
2.96%
AOMR
ARCC