Сравнение AOMR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOMR или ARCC.
Основные характеристики
AOMR | ARCC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 4.66% |
Дох-ть за 1 год | 73.17% | 27.20% |
Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.96 |
Дневная вол-ть | 31.74% | 13.57% |
Макс. просадка | -71.21% | -79.36% |
Current Drawdown | -19.35% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
AOMR | ARCC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $272.12M | $12.13B |
Прибыль на акцию | $1.35 | $2.68 |
Цена/прибыль | 8.07 | 7.46 |
Выручка (12 мес.) | $54.86M | $2.61B |
Валовая прибыль (12 мес.) | -$177.74M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между AOMR и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ARCC
С начала года, AOMR показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 4.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Angel Oak Mortgage, Inc. | 2.33 | ||||
Ares Capital Corporation | 1.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ARCC
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ARCC в 9.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Oak Mortgage, Inc. | 11.67% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ares Capital Corporation | 9.38% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ARCC
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOMR и ARCC
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ARCC
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.