PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMR с DGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMR и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-1.73%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.26%.

AOMR

1 день
0.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-7.12%
1 год
0.73%
3 года*
17.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с FSELXAOMR с VNQAOMR с NFLY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

AOMR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.73

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.16

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.02

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

4.55

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.81

-0.93

Корреляция

Корреляция между AOMR и DGRW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и DGRW

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.69%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и DGRW

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMRDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-32.04%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-8.30%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-5.72%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-3.04%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

2.53%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и DGRW

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMRDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.62%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

7.72%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

15.41%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

13.97%

+25.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.12%

16.21%

+22.91%