PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-1.85%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AOMR

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-7.24%
1 год
-0.35%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с VNQAOMR с NFLY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AOMR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.53

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.27

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.69

Корреляция

Корреляция между AOMR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и SPY

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.71%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и SPY

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-55.19%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-12.05%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-5.53%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-9.09%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.54%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и SPY

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.35%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

9.50%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

19.06%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

17.06%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

17.92%

+21.21%