Сравнение AOMR с FPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).
FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOMR и FPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOMR и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | -1.85% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -9.73% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 3.75%.
AOMR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. FPRO — Ранг доходности на риск
AOMR
FPRO
Сравнение AOMR c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOMR | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.87 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOMR | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.29 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AOMR и FPRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и FPRO
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности FPRO в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.71% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок AOMR и FPRO
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и FPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOMR | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -32.81% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -12.51% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -6.48% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -13.02% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 3.17% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и FPRO
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOMR | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.40% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 9.25% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 16.44% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 18.63% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 18.51% | +20.62% |