Сравнение ACR с VRT
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. ACR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ACR returned 0.64%/yr vs 63.57%/yr for VRT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.04%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 95.40%.
ACR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -18.04%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- -5.52%
VRT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 95.40%
- 6 месяцев
- 89.71%
- 1 год
- 158.98%
- 3 года*
- 137.72%
- 5 лет*
- 63.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACR и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.04% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | -1.55% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 95.40% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between ACR and VRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between ACR and VRT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$114.71M
VRT:
$124.08B
ACR:
$3.72
VRT:
$3.99
ACR:
4.71
VRT:
79.39
ACR:
0.51
VRT:
0.35
ACR:
0.68
VRT:
11.41
ACR:
0.27
VRT:
29.23
ACR:
$180.38M
VRT:
$10.84B
ACR:
$112.28M
VRT:
$3.92B
ACR:
$67.14M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. VRT — Ранг доходности на риск
ACR
VRT
Сравнение ACR c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 6.32 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 16.57 | -16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и VRT
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -71.24% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -25.32% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -61.28% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -71.24% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.75% | -15.88% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.76% | -16.22% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 9.64% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и VRT
Текущая волатильность для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) составляет 15.12%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что ACR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 20.92% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 46.66% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 60.06% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 62.33% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.34% | 54.82% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и VRT
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и VRT
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and VRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (20.92%) compared to ACR (15.12%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор