PortfoliosLab logo
Сравнение ACR с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACR и FNDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACR и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.64%
354.55%
ACR
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

0.88

FNDX:

0.52

Коэф-т Сортино

ACR:

1.31

FNDX:

0.84

Коэф-т Омега

ACR:

1.18

FNDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.41

FNDX:

0.54

Коэф-т Мартина

ACR:

3.84

FNDX:

2.29

Индекс Язвы

ACR:

7.46%

FNDX:

3.85%

Дневная вол-ть

ACR:

32.63%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

ACR:

-56.58%

FNDX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: -6.72% против 13.15% соответственно.


ACR

С начала года

10.09%

1 месяц

-18.81%

6 месяцев

16.06%

1 год

30.83%

5 лет

21.13%

10 лет

-6.72%

FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACR: 0.88
FNDX: 0.52
Коэффициент Сортино ACR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACR: 1.31
FNDX: 0.84
Коэффициент Омега ACR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACR: 1.18
FNDX: 1.12
Коэффициент Кальмара ACR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACR: 0.41
FNDX: 0.54
Коэффициент Мартина ACR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACR: 3.84
FNDX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.52
ACR
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и FNDX

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок ACR и FNDX

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.89%
-9.03%
ACR
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и FNDX

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.91%
12.57%
ACR
FNDX