Сравнение ACR с VNO
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACR in REIT - Mortgage, VNO in REIT - Office. Over the past 10 years, ACR returned -4.70%/yr vs -4.23%/yr for VNO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -4.70% против -4.23% соответственно.
ACR
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- -4.70%
VNO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- -4.23%
Сравнение доходности по годам ACR и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -10.54% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.16% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ACR and VNO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between ACR and VNO shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$125.21M
VNO:
$6.45B
ACR:
$3.72
VNO:
$4.03
ACR:
5.14
VNO:
8.44
ACR:
0.56
VNO:
0.00
ACR:
0.74
VNO:
3.64
ACR:
0.30
VNO:
1.07
ACR:
$180.38M
VNO:
$1.81B
ACR:
$112.28M
VNO:
$1.56B
ACR:
$67.14M
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. VNO — Ранг доходности на риск
ACR
VNO
Сравнение ACR c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACR | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.25 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.49 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACR | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.29 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ACR и VNO
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -80.89% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -41.22% | +15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -43.88% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -72.46% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -80.89% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -44.88% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -20.59% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 21.17% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и VNO
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 10.38% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 22.80% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 32.75% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 41.60% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.21% | 39.08% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и VNO
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.18% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и VNO
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and VNO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (11.81%) compared to VNO (10.38%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs VNO's -80.89%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор