Сравнение ACR с VNO
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACR in REIT - Mortgage, VNO in REIT - Office. Over the past 10 years, ACR returned -7.37%/yr vs -3.59%/yr for VNO. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACR и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -7.37% против -3.59% соответственно.
ACR
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -18.43%
- 6 месяцев
- -21.85%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- -7.37%
- Всё время*
- -2.97%
VNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 30.55%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- -3.59%
- Всё время*
- 9.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $658.83K | $440.19K | $593.21K | |
| $87.93M | $73.17M | $65.87M |
Сравнение доходности по годам ACR и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -30.93% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
VNO Vornado Realty Trust | 19.92% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ACR and VNO is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between ACR and VNO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$105.11M
VNO:
$7.51B
ACR:
$2.04
VNO:
$0.43
ACR:
7.22
VNO:
92.27
ACR:
0.78
VNO:
0.03
ACR:
0.54
VNO:
4.15
ACR:
0.24
VNO:
1.29
ACR:
$186.77M
VNO:
$1.83B
ACR:
$134.83M
VNO:
$1.12B
ACR:
$59.54M
VNO:
$400.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. VNO — Ранг доходности на риск
ACR
VNO
Сравнение ACR c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.24 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.47 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и VNO
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -80.89% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.69% | -41.22% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.69% | -43.88% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -71.63% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -80.89% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -35.30% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.86% | -20.66% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 21.13% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и VNO
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 8.69% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 24.65% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 33.12% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 41.68% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.44% | 39.26% | +21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и VNO
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.85% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и VNO
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.74M при выручке в 48.86M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 238.59M при выручке в 462.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.46M при выручке в 48.86M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 199.49M при выручке в 462.24M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.42M при выручке в 48.86M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 46.34M при выручке в 462.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and VNO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (12.37%) compared to VNO (8.69%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs VNO's -80.89%.
VNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор