PortfoliosLab logo
Сравнение ACR с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACR и VNO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACR и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.56%
31.12%
ACR
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

1.10

VNO:

1.22

Коэф-т Сортино

ACR:

1.56

VNO:

1.75

Коэф-т Омега

ACR:

1.22

VNO:

1.23

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.51

VNO:

0.79

Коэф-т Мартина

ACR:

4.26

VNO:

5.05

Индекс Язвы

ACR:

8.34%

VNO:

10.05%

Дневная вол-ть

ACR:

32.32%

VNO:

41.60%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

ACR:

-54.83%

VNO:

-38.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$139.01M

VNO:

$7.49B

EPS

ACR:

$1.15

VNO:

$0.04

Коэффициент P/E

ACR:

16.35

VNO:

925.00

Коэффициент P/S

ACR:

1.66

VNO:

3.85

Коэффициент P/B

ACR:

0.32

VNO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$119.09M

VNO:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$104.93M

VNO:

$886.58M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$69.06M

VNO:

$394.09M

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -6.14% против -3.56% соответственно.


ACR

С начала года

14.55%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

14.69%

1 год

32.90%

5 лет

19.50%

10 лет

-6.14%

VNO

С начала года

-7.49%

1 месяц

19.15%

6 месяцев

-9.24%

1 год

63.34%

5 лет

3.72%

10 лет

-3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.10
1.22
ACR
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и VNO

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
VNO
Vornado Realty Trust
1.90%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ACR и VNO

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.83%
-38.30%
ACR
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и VNO

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.47%
15.46%
ACR
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
28.94M
461.58M
(ACR) Общая выручка
(VNO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию