PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACR с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACR с VNO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACR или VNO.

Корреляция

Корреляция между ACR и VNO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACR и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.49%
19.66%
ACR
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

0.88

VNO:

0.86

Коэф-т Сортино

ACR:

1.31

VNO:

1.37

Коэф-т Омега

ACR:

1.18

VNO:

1.18

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.41

VNO:

0.56

Коэф-т Мартина

ACR:

3.84

VNO:

3.68

Индекс Язвы

ACR:

7.46%

VNO:

9.70%

Дневная вол-ть

ACR:

32.63%

VNO:

41.51%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

ACR:

-56.58%

VNO:

-43.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$129.62M

VNO:

$6.84B

EPS

ACR:

$1.15

VNO:

$0.04

Коэффициент P/E

ACR:

15.22

VNO:

873.00

Коэффициент P/S

ACR:

1.65

VNO:

3.60

Коэффициент P/B

ACR:

0.29

VNO:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$119.09M

VNO:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$104.93M

VNO:

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$69.06M

VNO:

$572.16M

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -6.72% против -4.81% соответственно.

ACR

С начала года

10.09%

1 месяц

-18.81%

6 месяцев

16.06%

1 год

30.83%

5 лет

21.13%

10 лет

-6.72%

VNO

С начала года

-15.58%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-17.59%

1 год

34.71%

5 лет

3.07%

10 лет

-4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACR: 0.88
VNO: 0.86
Коэффициент Сортино ACR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACR: 1.31
VNO: 1.37
Коэффициент Омега ACR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACR: 1.18
VNO: 1.18
Коэффициент Кальмара ACR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACR: 0.41
VNO: 0.56
Коэффициент Мартина ACR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACR: 3.84
VNO: 3.68

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.86
ACR
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и VNO

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
VNO
Vornado Realty Trust		2.09%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ACR и VNO

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.58%
-43.69%
ACR
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и VNO

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Vornado Realty Trust (VNO) имеют волатильность 18.91% и 19.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.91%
19.37%
ACR
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию