Сравнение ACR с GOOD
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACR in REIT - Mortgage, GOOD in REIT - Diversified. Over the past 10 years, ACR returned -4.70%/yr vs 5.30%/yr for GOOD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и GOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: -4.70% против 5.30% соответственно.
ACR
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- -4.70%
GOOD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам ACR и GOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -10.54% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 21.00% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
Correlation
The correlation between ACR and GOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between ACR and GOOD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$3.72
GOOD:
$0.60
ACR:
5.14
GOOD:
20.60
ACR:
0.56
GOOD:
0.22
ACR:
0.74
GOOD:
2.63
ACR:
$180.38M
GOOD:
$165.74M
ACR:
$112.28M
GOOD:
-$19.45M
ACR:
$67.14M
GOOD:
$45.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. GOOD — Ранг доходности на риск
ACR
GOOD
Сравнение ACR c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACR | GOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.22 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.39 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ACR и GOOD
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и GOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -67.22% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -25.87% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -35.29% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -53.30% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -66.25% | -25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -29.61% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -13.42% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 14.70% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и GOOD
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 7.93% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 15.71% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 21.66% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 25.04% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.21% | 32.15% | +28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и GOOD
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.69% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и GOOD
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and GOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (11.81%) compared to GOOD (7.93%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs GOOD's -67.22%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и GOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор