PortfoliosLab logo
Сравнение ACR с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACR и IYR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACR и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.68%
181.83%
ACR
IYR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

1.29

IYR:

0.84

Коэф-т Сортино

ACR:

1.77

IYR:

1.24

Коэф-т Омега

ACR:

1.24

IYR:

1.16

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.60

IYR:

0.65

Коэф-т Мартина

ACR:

5.11

IYR:

2.84

Индекс Язвы

ACR:

8.23%

IYR:

5.35%

Дневная вол-ть

ACR:

32.40%

IYR:

18.06%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

ACR:

-54.90%

IYR:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: -6.16% против 5.41% соответственно.


ACR

С начала года

14.37%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

18.55%

1 год

38.35%

5 лет

19.08%

10 лет

-6.16%

IYR

С начала года

1.56%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

-4.31%

1 год

14.05%

5 лет

7.91%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.29
0.84
ACR
IYR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и IYR

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.57%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок ACR и IYR

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.90%
-11.62%
ACR
IYR

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и IYR

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.73%
8.60%
ACR
IYR