Сравнение ACR с IYR

С начала года, ACR показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: -3.32% против 5.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACR и IYR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и IYR.

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.