Сравнение STSEX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 13.27% против 13.99% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VTCLX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
STSEX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
STSEX
VTCLX
Сравнение STSEX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.35 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VTCLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VTCLX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VTCLX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -55.18% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.20% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -24.98% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -34.56% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.12% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.61% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.42% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.68% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 18.43% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.23% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.26% | -1.55% |