Сравнение STSEX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.36% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VFAIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
STSEX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
STSEX
VFAIX
Сравнение STSEX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.32 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.26 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 0.78 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VFAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VFAIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VFAIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -78.64% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -14.72% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -25.71% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -44.37% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -11.94% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -18.69% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.92% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.84% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 11.74% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 19.94% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 19.42% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.63% | -5.92% |