Сравнение STSEX с VFAIX
STSEX (BlackRock Exchange Portfolio) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - STSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, STSEX returned 13.39%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STSEX charges 0.81%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.42% соответственно.
STSEX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.39%
VFAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам STSEX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -2.04% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -5.08% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Correlation
The correlation between STSEX and VFAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.79 |
The correlation between STSEX and VFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSEX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
STSEX
VFAIX
Сравнение STSEX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.29 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.76 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VFAIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -78.64% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -14.72% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -17.31% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -25.71% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -44.37% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.97% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -18.61% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.51% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.07% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 10.98% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 14.68% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 19.33% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.60% | -5.89% |
Сравнение комиссий STSEX и VFAIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VFAIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VFAIX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
STSEX and VFAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFAIX has higher volatility (3.07%) compared to STSEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, STSEX dropped -49.89% vs VFAIX's -78.64%.
STSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STSEX и VFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор