Сравнение STSEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.27% против 19.12% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и PAGRX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
STSEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
STSEX
PAGRX
Сравнение STSEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.74 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.49 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.21 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 16.28 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и PAGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и PAGRX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и PAGRX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -55.87% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.80% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -36.52% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -38.01% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.09% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.73% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и PAGRX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.77% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 13.91% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 25.69% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 24.53% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 24.49% | -7.78% |