Сравнение STSEX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.27% против 19.48% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и NASDX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
STSEX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
STSEX
NASDX
Сравнение STSEX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.87 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.07 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и NASDX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и NASDX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -83.16% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.70% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -35.33% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -35.33% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.91% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -34.59% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.37% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.54% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 12.89% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 22.75% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 23.07% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.63% | -5.92% |