Сравнение STSEX с GCGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и GCGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 13.27% против 16.15% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и GCGIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Доходность на риск
STSEX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
STSEX
GCGIX
Сравнение STSEX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 2.61 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и GCGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и GCGIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и GCGIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и GCGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -65.78% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -17.25% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -32.57% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -32.94% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -14.11% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -20.92% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.04% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и GCGIX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.81% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 12.55% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 23.15% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.25% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 21.51% | -4.80% |