Сравнение STSEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.64% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и DFIEX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
STSEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
STSEX
DFIEX
Сравнение STSEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.95 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.55 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.57 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.07 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.95 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и DFIEX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и DFIEX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -62.22% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.01% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -28.66% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -41.04% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.75% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -12.26% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.81% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и DFIEX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 7.09% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 10.45% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.90% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.65% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.35% | +0.36% |