Сравнение STSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности STSCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 3.75% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.50% соответственно.
STSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.36%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и SWSSX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
STSCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
STSCX
SWSSX
Сравнение STSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.02 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между STSCX и SWSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и SWSSX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.54% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и SWSSX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -60.34% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -31.93% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.81% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -11.00% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.78% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.68% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и SWSSX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 5.08%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.59% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 14.12% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 23.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 22.57% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 24.03% | -1.93% |