PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с BOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с BOPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и BOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и BOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		3.75%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-11.98%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции BOPIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.70% соответственно.

STSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.52%
1 год
23.13%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.36%

BOPIX

1 день
-0.64%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-8.93%
1 год
8.78%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTXSTSCX с BEGIX
Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BUSIXBOPIX с BBNTXBOPIX с STRGXBOPIX с BIBTXBOPIX с BEGIX

Сравнение комиссий STSCX и BOPIX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BOPIX в 0.87%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund

Доходность на риск

STSCX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXBOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.46

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.79

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.44

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

1.57

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. BOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BOPIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и BOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXBOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.46

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между STSCX и BOPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и BOPIX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что меньше доходности BOPIX в 21.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.54%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		21.43%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и BOPIX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и BOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXBOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-51.68%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.94%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-25.02%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-38.76%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-14.94%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.11%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.19%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и BOPIX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что STSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXBOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.80%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.79%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.89%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

18.46%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.27%

+2.83%