- ISIN
- US85917K5469
- CUSIP
- 85917K546
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 12 апр. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции STSCX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) показал доход в 23.16% с начала года и 38.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSCX составила 13.11%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность STSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.33% | 5.23% | -5.22% | 9.63% | 0.81% | 5.08% | 23.16% | ||||||
| 2025 | 3.25% | -4.91% | -3.99% | -2.07% | 4.83% | 4.10% | 3.76% | 4.34% | 0.85% | -1.65% | 3.15% | 0.26% | 11.87% |
| 2024 | -2.05% | 4.40% | 5.48% | -4.95% | 4.37% | -1.56% | 8.46% | 0.48% | 0.66% | -0.04% | 8.50% | -9.21% | 13.78% |
| 2023 | 9.30% | 0.46% | -6.56% | -2.83% | -0.84% | 9.81% | 4.16% | -2.00% | -4.75% | -6.08% | 7.62% | 11.56% | 19.04% |
| 2022 | -6.16% | 1.78% | 0.25% | -8.14% | 2.26% | -9.16% | 8.84% | -2.93% | -9.27% | 11.57% | 5.03% | -6.78% | -14.45% |
| 2021 | 2.35% | 8.76% | 5.77% | 3.93% | 2.04% | -2.81% | -0.25% | 2.76% | -3.73% | 5.55% | -0.95% | 5.12% | 31.59% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.07%, beta of 0.89, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 100.59% of S&P 500 Index gains but only 87.38% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.07%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 100.59%
- Участие в снижении
- 87.38%
Комиссия
Комиссия STSCX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STSCX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.46 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 10.92 | +5.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.36 | $7.36 | $9.25 | $16.43 | $13.93 | $17.36 | $11.63 | $10.33 | $6.20 | $7.94 | $4.24 | $1.08 |
Дивидендный доход | 16.46% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.36 | $7.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.25 | $9.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.43 | $16.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.93 | $13.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.36 | $17.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -44.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 27d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.83%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 2y 2mo | 2y 8moапр. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.81%окт. 2002 г. | 5mo 10d | 10mo 16d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| STSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -56.78% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.48% | -18.90% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -25.43% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -33.92% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.71% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.04% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STSCX
Добавьте Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STSCX