PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (ST...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917K5469

CUSIP

85917K546

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

12 апр. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STSCX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STSCX с VSMAX
Популярные сравнения:
STSCX с VSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) показал доход в -0.72% с начала года и -13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSCX составила -6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

STSCX

С начала года

-0.72%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-26.15%

1 год

-13.79%

5 лет

-6.04%

10 лет

-6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.25%-4.91%-3.99%-2.07%7.55%-0.72%
2024-2.05%4.40%5.48%-4.95%4.37%-1.56%8.46%0.48%0.66%-0.04%8.50%-25.61%-6.77%
20239.30%0.46%-6.56%-2.83%-0.84%9.81%4.16%-2.00%-4.75%-6.08%7.62%-20.92%-15.63%
2022-6.16%1.78%0.25%-8.14%2.26%-9.16%8.84%-2.93%-9.27%11.57%5.03%-26.36%-32.42%
20212.35%8.76%5.77%3.93%2.04%-2.81%-0.25%2.76%-3.73%5.55%-0.95%-14.79%6.67%
2020-2.60%-12.10%-21.02%13.15%3.75%0.38%3.01%3.09%-4.43%2.67%15.70%-7.69%-11.33%
201911.49%2.68%-2.66%4.18%-7.63%6.88%0.71%-3.03%2.91%1.66%3.18%-3.12%17.04%
20182.79%-4.79%-0.24%-1.39%3.79%-0.13%2.47%1.93%-0.98%-9.91%4.22%-18.30%-20.82%
20170.34%1.40%-1.53%0.56%-0.12%1.65%0.66%-0.78%5.93%2.71%3.07%-9.31%3.87%
2016-7.44%0.42%7.76%2.40%2.97%-0.68%5.28%2.15%-0.48%-2.22%11.76%-2.63%19.45%
2015-2.86%5.02%2.00%-3.17%1.50%-0.41%-2.23%-5.29%-2.39%5.74%3.93%-6.60%-5.52%
2014-1.91%6.31%0.59%-1.73%0.74%2.86%-5.33%4.84%-4.91%1.45%-0.32%-0.89%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STSCX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.49
  • За 5 лет: -0.20
  • За 10 лет: -0.23
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.23$0.25$0.09$0.42$0.46$0.30$0.25$0.14$0.08$0.02

Дивидендный доход

0.28%0.27%0.54%0.49%0.12%0.59%0.58%0.44%0.29%0.16%0.11%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund составляет 58.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.06%1 дек. 2017 г.18478 апр. 2025 г.———
-63.07%28 нояб. 1997 г.2258 окт. 1998 г.168816 июн. 2005 г.1913
-54.8%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.963
-54.24%22 февр. 1994 г.2088 дек. 1994 г.12229 мая 1995 г.330
-54.13%28 мая 1996 г.4224 июл. 1996 г.9128 нояб. 1996 г.133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...