График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) показал доход в 3.75% с начала года и 23.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSCX составила 11.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.33% | 5.23% | -7.29% | 3.75% | |||||||||
| 2025 | 3.25% | -4.91% | -3.99% | -2.07% | 4.83% | 4.10% | 3.76% | 4.34% | 0.85% | -1.65% | 3.15% | 0.26% | 11.87% |
| 2024 | -2.05% | 4.40% | 5.48% | -4.95% | 4.37% | -1.56% | 8.46% | 0.48% | 0.66% | -0.04% | 8.50% | -9.21% | 13.78% |
| 2023 | 9.30% | 0.46% | -6.56% | -2.83% | -0.84% | 9.81% | 4.16% | -2.00% | -4.75% | -6.08% | 7.62% | 11.56% | 19.04% |
| 2022 | -6.16% | 1.78% | 0.25% | -8.14% | 2.26% | -9.16% | 8.84% | -2.93% | -9.27% | 11.57% | 5.03% | -6.78% | -14.45% |
| 2021 | 2.35% | 8.76% | 5.77% | 3.93% | 2.04% | -2.81% | -0.25% | 2.76% | -3.73% | 5.55% | -0.95% | 5.12% | 31.59% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 4.00%, бета — 0.89, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.
- Этот фонд участвовал в 101.31% роста S&P 500 Index, но только в 88.34% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.00% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.89 и R² 0.71 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 101.31%
- Участие в снижении
- 88.34%
Комиссия
Комиссия STSCX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STSCX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.61 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STSCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.36 | $7.36 | $9.25 | $16.43 | $13.93 | $17.36 | $11.63 | $10.33 | $6.20 | $7.94 | $4.24 | $1.08 |
Дивидендный доход | 19.54% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.36 | $7.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.25 | $9.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.43 | $16.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.93 | $13.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.36 | $17.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund составляет 8.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.02% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 907 |
| -44.28% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 230 |
| -32.83% | 16 апр. 1998 г. | 123 | 8 окт. 1998 г. | 561 | 28 дек. 2000 г. | 684 |
| -26.81% | 2 мая 2002 г. | 112 | 9 окт. 2002 г. | 218 | 21 авг. 2003 г. | 330 |
| -25.48% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 107 | 11 сент. 2025 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...