PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с DEVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		3.75%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.78% соответственно.

STSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.52%
1 год
23.13%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.36%

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с VSMAXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTXSTSCX с BEGIX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с CTSIXDEVLX с IWN

Сравнение комиссий STSCX и DEVLX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Доходность на риск

STSCX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.30

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.06

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.11

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа DEVLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между STSCX и DEVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и DEVLX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности DEVLX в 13.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.54%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и DEVLX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-60.08%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.91%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-24.80%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-46.48%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-8.37%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.32%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.58%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и DEVLX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеют волатильность 5.08% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.26%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.22%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

21.05%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

23.48%

-1.38%