PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSCX с DEVLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) are both mutual funds - STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, STSCX returned 13.11%/yr vs 10.28%/yr for DEVLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STSCX charges 0.98%/yr vs 1.11%/yr for DEVLX.

Доходность

Сравнение доходности STSCX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.28% соответственно.

STSCX

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
23.16%
6 месяцев
21.04%
1 год
38.24%
3 года*
21.60%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.11%

DEVLX

1 день
0.51%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.04%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.55%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSCX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		23.16%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		20.04%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Correlation

The correlation between STSCX and DEVLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.93

The correlation between STSCX and DEVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с STMDXSTSCX с BIBTXSTSCX с BBSGXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBNTX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с CTSIXDEVLX с TCMSXDEVLX с IWN

Доходность на риск

STSCX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STSCXDEVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.03

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.96

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.57

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

12.24

+3.76

STSCX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STSCX и DEVLX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и DEVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSCXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-60.08%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.44%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-24.80%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-24.80%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-46.48%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.74%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и DEVLX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 3.89%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSCXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.18%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.60%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.62%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.93%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.52%

-1.39%

Сравнение комиссий STSCX и DEVLX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и DEVLX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.46%, что больше доходности DEVLX в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.46%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		16.46%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, STSCX and DEVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEVLX has higher volatility (4.18%) compared to STSCX (3.89%). In terms of maximum drawdown, STSCX dropped -54.02% vs DEVLX's -60.08%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSCX и DEVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор