PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с BIBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSCX с BIBTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund) are both mutual funds - STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while BIBTX is a Intermediate Core Bond fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STSCX returned 12.23%/yr vs 2.02%/yr for BIBTX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. STSCX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for BIBTX.

Доходность

Сравнение доходности STSCX и BIBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у BIBTX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции BIBTX по среднегодовой доходности: 12.23% против 2.02% соответственно.

STSCX

1 день
0.26%
1 месяц
0.77%
С начала года
18.34%
6 месяцев
17.27%
1 год
36.09%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.03%
10 лет*
12.23%

BIBTX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.54%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSCX и BIBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.34%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		0.11%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%

Correlation

The correlation between STSCX and BIBTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1999 г.

-0.15

The correlation between STSCX and BIBTX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDXSTSCX с BBNTX
Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BOPIXBIBTX с STRGXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с BUSIXBIBTX с SCCPXBIBTX с BBNTX

Доходность на риск

STSCX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXBIBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.28

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.92

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.68

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

4.90

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. BIBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BIBTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и BIBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXBIBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.93

-0.34

Просадки

Сравнение просадок STSCX и BIBTX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и BIBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSCXBIBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-18.28%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-3.05%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-6.33%

-19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-18.28%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-18.28%

-26.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.72%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.38%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.04%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и BIBTX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что STSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSCXBIBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.35%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

2.87%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

4.00%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

5.81%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

4.89%

+17.23%

Сравнение комиссий STSCX и BIBTX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BIBTX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и BIBTX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности BIBTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		4.27%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.13%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

STSCX and BIBTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSCX has higher volatility (4.10%) compared to BIBTX (1.35%). In terms of maximum drawdown, STSCX dropped -54.02% vs BIBTX's -18.28%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSCX и BIBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор