Сравнение STSCX с BIBTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности STSCX и BIBTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSCX и BIBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 6.06% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у BIBTX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции BIBTX по среднегодовой доходности: 11.61% против 2.11% соответственно.
STSCX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.61%
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и BIBTX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BIBTX в 0.45%.
Доходность на риск
STSCX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск
STSCX
BIBTX
Сравнение STSCX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | BIBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.20 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.42 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 4.13 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | BIBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.93 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между STSCX и BIBTX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и BIBTX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности BIBTX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.12% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и BIBTX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и BIBTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSCX | BIBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -18.28% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -3.04% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -18.28% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -18.28% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -2.30% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -2.38% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.04% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и BIBTX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что STSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSCX | BIBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.59% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 2.61% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 4.46% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 5.78% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 4.87% | +17.24% |