PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с BBNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с BBNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и BBNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и BBNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		6.06%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		-0.75%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у BBNTX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции BBNTX по среднегодовой доходности: 11.61% против 1.42% соответственно.

STSCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.40%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.61%

BBNTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.44%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BOPIXSTSCX с BIBTXSTSCX с BEGIX
Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STMDXBBNTX с BEGIXBBNTX с BBISXBBNTX с BIBTX

Сравнение комиссий STSCX и BBNTX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBNTX в 0.57%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

STSCX vs. BBNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c BBNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXBBNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.51

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.35

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

5.28

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. BBNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBNTX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и BBNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXBBNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.21

-0.63

Корреляция

Корреляция между STSCX и BBNTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и BBNTX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности BBNTX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.12%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и BBNTX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BBNTX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и BBNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXBBNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-10.25%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-3.28%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-10.16%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-10.25%

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.52%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-1.46%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.84%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и BBNTX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что STSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXBBNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.98%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

1.45%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

3.40%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

2.80%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

3.21%

+18.90%