Сравнение STSCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSCX или VSMAX.
Основные характеристики
| STSCX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 3.86% |
| Дох-ть за 1 год | 28.04% | 21.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.84% | 8.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 17.14% |
| Макс. просадка | -63.07% | -59.68% |
| Current Drawdown | -1.41% | -3.97% |
Корреляция
Корреляция между STSCX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSCX и VSMAX
С начала года, STSCX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции STSCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и VSMAX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и VSMAX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%, что больше доходности VSMAX в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 36.81% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 6.81% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% | 0.03% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.47% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и VSMAX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и VSMAX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.