Сравнение STSCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STSCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 6.06% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.49% соответственно.
STSCX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.61%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и VSMAX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
STSCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
STSCX
VSMAX
Сравнение STSCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.38 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 5.95 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между STSCX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и VSMAX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.12% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и VSMAX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -59.68% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.30% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -28.14% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.82% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.11% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -9.75% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.32% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и VSMAX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.82% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.61% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 21.80% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 20.74% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.54% | +0.57% |