PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 68.46% против 26.67% соответственно.

STRL

1 день
1.07%
1 месяц
5.57%
С начала года
191.24%
6 месяцев
174.74%
1 год
332.96%
3 года*
155.47%
5 лет*
104.86%
10 лет*
68.46%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		191.24%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between STRL and FICO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.22

The correlation between STRL and FICO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$27.68B

FICO:

$28.67B

EPS

STRL:

$11.19

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

STRL:

79.71

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

STRL:

1.70

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

STRL:

9.58

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Construction Company, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

STRL vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRLFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
-0.63

+4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
-0.69

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.91

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.82

-0.62

+11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.19

-1.18

+31.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRL vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRLFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

-0.63

+4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

0.49

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Просадки

Сравнение просадок STRL и FICO

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-79.26%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-52.12%

+21.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-61.28%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-61.28%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-61.28%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-49.32%

+39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.31%

-18.02%

-28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

27.06%

-15.97%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и FICO

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.22%

14.53%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.81%

39.17%

+24.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.49%

50.75%

+30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.99%

40.72%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

38.08%

+15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и FICO

Ни STRL, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
825.68M
691.68M
(STRL) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRL и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Construction Company, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.5%
86.8%
Активы портфеля
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

STRL and FICO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (24.22%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs FICO's -79.26%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор