PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с FICO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 66.20%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 165.74%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 66.20% против 26.32% соответственно.

STRL

1 день
1.12%
1 месяц
-5.47%
С начала года
165.74%
6 месяцев
161.84%
1 год
251.51%
3 года*
144.32%
5 лет*
102.11%
10 лет*
66.20%

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		165.74%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between STRL and FICO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.22

The correlation between STRL and FICO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$25.26B

FICO:

$27.96B

EPS

STRL:

$11.16

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

STRL:

72.90

FICO:

37.13

Коэффициент PEG

STRL:

1.55

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

STRL:

8.76

FICO:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с VRTSTRL с CARR
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

STRL vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
-0.70

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.81

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.89

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.69

+8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

-1.30

+23.05

STRL vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и FICO

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-79.26%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-50.93%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-61.28%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-61.28%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-61.28%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-50.57%

+32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-18.07%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

27.08%

-15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и FICO

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.89%

13.61%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.77%

39.61%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.41%

50.79%

+32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.51%

40.88%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

38.11%

+15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и FICO

Ни STRL, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
825.68M
691.68M
(STRL) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRL и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Infrastructure, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.5%
86.8%
Активы портфеля
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

STRL and FICO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (25.89%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs FICO's -79.26%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор