Сравнение STRL с ACM
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 8.98%/yr for ACM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 212.52%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 68.46% против 8.98% соответственно.
STRL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 80.75%
- С начала года
- 212.52%
- 6 месяцев
- 195.87%
- 1 год
- 392.73%
- 3 года*
- 168.94%
- 5 лет*
- 107.15%
- 10 лет*
- 68.46%
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам STRL и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 212.52% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between STRL and ACM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.42 |
The correlation between STRL and ACM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$29.70B
ACM:
$9.46B
STRL:
$11.19
ACM:
$3.82
STRL:
85.53
ACM:
18.94
STRL:
1.82
ACM:
0.11
STRL:
10.28
ACM:
0.60
STRL:
24.97
ACM:
4.17
STRL:
$2.88B
ACM:
$15.99B
STRL:
$664.66M
ACM:
$1.24B
STRL:
$429.99M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ACM — Ранг доходности на риск
STRL
ACM
Сравнение STRL c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.80 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.76 | -0.71 | +13.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.75 | -1.41 | +37.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | -1.07 | +5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.12 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.29 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и ACM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -59.97% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -48.02% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -48.02% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -48.02% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -54.12% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.74% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.32% | -18.45% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 24.02% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ACM
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 47.76% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.76% | 14.67% | +33.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.53% | 26.16% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.55% | 31.88% | +48.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.74% | 26.66% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 31.17% | +22.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ACM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ACM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ACM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (47.76%) compared to ACM (14.67%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ACM's -59.97%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор