Сравнение STRL с ACM
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STRL returned 56.25%/yr vs 8.17%/yr for ACM. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 75.04%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -20.54%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 56.25% против 8.17% соответственно.
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
ACM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- -21.26%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -36.22%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACM AECOM | $116.39M | $105.72M | $146.69M |
| $653.25M | $536.64M | $615.57M |
Сравнение доходности по годам STRL и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ACM AECOM | -20.54% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between STRL and ACM is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.42 |
The correlation between STRL and ACM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$16.45B
ACM:
$9.63B
STRL:
$14.30
ACM:
$3.83
STRL:
37.48
ACM:
19.55
STRL:
0.80
ACM:
0.11
STRL:
4.84
ACM:
0.62
STRL:
12.29
ACM:
4.31
STRL:
$3.44B
ACM:
$15.99B
STRL:
$818.59M
ACM:
$1.24B
STRL:
$646.70M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ACM — Ранг доходности на риск
STRL
ACM
Сравнение STRL c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.73 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.17 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и ACM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -59.97% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.26% | -49.67% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.26% | -49.67% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -49.67% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -54.12% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -43.62% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -18.70% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 30.98% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ACM
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.19% | 8.82% | +23.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 28.08% | +44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.56% | 33.78% | +55.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.17% | 26.89% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 31.07% | +23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ACM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.59% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ACM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.96M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.41M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -11.5%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.65M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ACM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to ACM (8.82%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ACM's -59.97%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор