Сравнение STRL с MTZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STRL с MTZ

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или MTZ.

Корреляция

Корреляция между STRL и MTZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STRL и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STRL

MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRL:

1.12

MTZ:

2.11

Коэф-т Сортино

STRL:

1.71

MTZ:

2.59

Коэф-т Омега

STRL:

1.24

MTZ:

1.37

Коэф-т Кальмара

STRL:

1.89

MTZ:

2.08

Коэф-т Мартина

STRL:

5.33

MTZ:

15.63

Индекс Язвы

STRL:

12.49%

MTZ:

5.76%

Дневная вол-ть

STRL:

59.49%

MTZ:

42.62%

Макс. просадка

STRL:

-92.51%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

STRL:

-33.98%

MTZ:

-15.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$4.07B

MTZ:

$10.85B

EPS

STRL:

$6.00

MTZ:

$1.13

Цена/прибыль

STRL:

22.07

MTZ:

120.16

PEG коэффициент

STRL:

1.40

MTZ:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$1.62B

MTZ:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$310.87M

MTZ:

$914.09M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$260.63M

MTZ:

$689.64M

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции MTZ по среднегодовой доходности: 46.27% против 20.80% соответственно.

STRL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-27.46%

6 месяцев

16.53%

1 год

57.39%

5 лет

55.04%

10 лет

46.27%

MTZ

С начала года

-0.26%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

19.97%

1 год

91.02%

5 лет

17.27%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRL c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRL

MTZ

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STRL

MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и MTZ

Ни STRL, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и MTZ

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STRL

MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и MTZ

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 23.03%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STRL

MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STRL с MTZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STRL и MTZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и MTZ

STRL

MTZ

Сравнение STRL c MTZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и MTZ

Просадки

Сравнение просадок STRL и MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и MTZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество