Сравнение STRL с COST
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRL returned 66.20%/yr vs 21.80%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 165.74%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 66.20% против 21.80% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 165.74%
- 6 месяцев
- 161.84%
- 1 год
- 251.51%
- 3 года*
- 144.32%
- 5 лет*
- 102.11%
- 10 лет*
- 66.20%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам STRL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 165.74% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between STRL and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between STRL and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.16
COST:
$26.51
STRL:
72.90
COST:
35.72
STRL:
1.55
COST:
2.79
STRL:
8.76
COST:
1.08
STRL:
$2.88B
COST:
$293.59B
STRL:
$664.66M
COST:
$11.12B
STRL:
$429.99M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. COST — Ранг доходности на риск
STRL
COST
Сравнение STRL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.23 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | -0.51 | +22.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и COST
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -53.39% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -14.42% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -20.74% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -31.40% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -31.40% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -13.49% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -13.36% | -32.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 6.64% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и COST
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 6.13% | +19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.77% | 14.53% | +50.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 18.88% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.51% | 22.76% | +34.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 21.98% | +31.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и COST
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и COST
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.89%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs COST's -53.39%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор