Сравнение STRK с MSTY
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, STRK returned -39.22% vs -70.33% for MSTY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -23.36%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
STRK
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -39.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -23.36% | -0.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -48.64% |
Correlation
The correlation between STRK and MSTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between STRK and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
STRK
MSTY
Сравнение STRK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.95 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.42 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и MSTY
Максимальная просадка STRK за все время составила -49.83%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -74.21% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.83% | -74.21% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.83% | -74.21% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -27.06% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 49.58% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и MSTY
Текущая волатильность для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) составляет 14.43%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 20.77% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 50.35% | -25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 62.64% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 72.01% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 72.01% | -35.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и MSTY
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 18.03% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and MSTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to STRK (14.43%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -49.83% vs MSTY's -74.21%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор