PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRK с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STRK и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и BITO

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-6.64%0.61%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-13.70%

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.

STRK

1 день
1.39%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-20.13%
1 год
-9.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCX-B.TOSTRK с BTCI
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Доходность на риск

STRK vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.52

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.50

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.42

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-0.89

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.08

-0.07

Корреляция

Корреляция между STRK и BITO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и BITO

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности BITO в 80.47%

TTM202520242023
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.16%9.19%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок STRK и BITO

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

STRKBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-77.86%

+36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.99%

-50.05%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-46.75%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-36.57%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.40%

23.73%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и BITO

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 8.68%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRKBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

12.84%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

36.71%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

45.32%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

55.77%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

55.77%

-19.09%