Сравнение STRK с BITO
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, STRK returned -39.22% vs -45.57% for BITO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -23.36%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
STRK
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -39.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -23.36% | -0.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -14.27% |
Correlation
The correlation between STRK and BITO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between STRK and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BITO — Ранг доходности на риск
STRK
BITO
Сравнение STRK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.45 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и BITO
Максимальная просадка STRK за все время составила -49.83%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -77.86% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.83% | -53.50% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.83% | -53.50% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -36.87% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 31.47% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BITO
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 13.03% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 34.32% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 44.22% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 55.03% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 55.03% | -18.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BITO
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 18.03% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BITO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (14.43%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -49.83% vs BITO's -77.86%.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор