Сравнение STRK с BITO
STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, STRK returned -30.62% vs -41.98% for BITO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
STRK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -17.63%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.11% | 0.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -13.70% |
Correlation
The correlation between STRK and BITO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between STRK and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BITO — Ранг доходности на риск
STRK
BITO
Сравнение STRK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.83 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.44 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.10 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STRK и BITO
Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -77.86% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | -50.64% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.81% | -50.64% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -36.75% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.71% | 29.27% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BITO
Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 5.68%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.03% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 33.71% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 43.61% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 55.10% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 55.10% | -20.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BITO
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.72% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BITO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to STRK (5.68%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs BITO's -77.86%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор