Сравнение STRK с BITO
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, STRK returned -41.85% vs -48.16% for BITO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -0.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -14.27% |
Correlation
The correlation between STRK and BITO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between STRK and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BITO — Ранг доходности на риск
STRK
BITO
Сравнение STRK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.42 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и BITO
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -77.86% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -54.47% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -50.18% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -37.06% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 33.91% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BITO
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 10.49% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 34.48% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 44.10% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 54.80% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 54.80% | -17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BITO
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BITO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (18.49%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs BITO's -77.86%.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор