PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRK с BTCX-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO).

BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STRK и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и BTCX-B.TO

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-6.64%0.61%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-22.28%-10.39%
Разные валюты инструментов

STRK торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -22.28%.

STRK

1 день
1.39%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-20.13%
1 год
-9.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-42.27%
1 год
-20.44%
3 года*
32.69%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BITO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с HXQ.TOBTCX-B.TO с VFV.TO

Доходность на риск

STRK vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKBTCX-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.45

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.39

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.36

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-0.77

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.06

-0.21

Корреляция

Корреляция между STRK и BTCX-B.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.16%9.19%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STRK и BTCX-B.TO

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BTCX-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

STRKBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-75.26%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.99%

-50.41%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-46.16%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-32.69%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.40%

23.80%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 8.68%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRKBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

13.03%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

36.90%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

45.21%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

56.99%

-20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

56.88%

-20.20%