Сравнение STRK с BTCI
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, STRK returned -33.35% vs -35.09% for BTCI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -26.19%.
STRK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -16.60% | -0.74% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -6.45% |
Correlation
The correlation between STRK and BTCI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between STRK and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BTCI — Ранг доходности на риск
STRK
BTCI
Сравнение STRK c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.75 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.30 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и BTCI
Максимальная просадка STRK за все время составила -45.54%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -47.16% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -47.16% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -45.42% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -16.05% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 27.00% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BTCI
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 12.22% и 12.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 12.63% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 31.38% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 39.73% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 40.33% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 40.33% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BTCI
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что меньше доходности BTCI в 48.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.57% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BTCI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.63%) compared to STRK (12.22%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -45.54% vs BTCI's -47.16%.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор