Сравнение STRK с BTCI
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, STRK returned -41.85% vs -41.43% for BTCI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -0.74% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -6.45% |
Correlation
The correlation between STRK and BTCI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between STRK and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BTCI — Ранг доходности на риск
STRK
BTCI
Сравнение STRK c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.86 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.41 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и BTCI
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -48.42% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -48.42% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -44.25% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -17.15% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 29.39% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BTCI
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 9.70% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 31.60% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 39.91% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 40.04% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 40.04% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BTCI
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BTCI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (18.49%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs BTCI's -48.42%.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор