Сравнение STRK с BTCI
STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, STRK returned -29.79% vs -33.43% for BTCI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.25% | 0.61% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -6.12% |
Correlation
The correlation between STRK and BTCI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between STRK and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BTCI — Ранг доходности на риск
STRK
BTCI
Сравнение STRK c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRK | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.34 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.03 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STRK и BTCI
Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -44.98% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | -44.98% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.90% | -42.87% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -15.18% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 25.05% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BTCI
Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 5.70%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.35% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 30.94% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 38.93% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 40.11% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 40.11% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BTCI
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BTCI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to STRK (5.70%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs BTCI's -44.98%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор