PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRK с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STRK и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и BTCI

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-6.64%0.61%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

STRK

1 день
1.39%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-20.13%
1 год
-9.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCX-B.TOSTRK с BITO
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Доходность на риск

STRK vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.39

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.30

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.30

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-0.66

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.02

-0.17

Корреляция

Корреляция между STRK и BTCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и BTCI

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.16%9.19%0.00%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок STRK и BTCI

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

STRKBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-44.98%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.99%

-44.98%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-41.01%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-12.85%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.40%

20.50%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и BTCI

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 8.68%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRKBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

10.21%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

33.66%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

40.04%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

41.35%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

41.35%

-4.67%