Сравнение STRK с MSTR
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -41.85% vs -79.37% for MSTR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам STRK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -0.74% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -54.87% |
Correlation
The correlation between STRK and MSTR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between STRK and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$18.13B
MSTR:
$27.93B
STRK:
-$39.78
MSTR:
-$39.78
STRK:
38.65
MSTR:
59.55
STRK:
0.56
MSTR:
0.86
STRK:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRK:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRK:
$466.93M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRK
MSTR
Сравнение STRK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.97 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.38 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и MSTR
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -99.86% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -81.76% | +30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -80.16% | +35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -86.43% | +62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 57.82% | -27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и MSTR
Текущая волатильность для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) составляет 18.49%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 25.96% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 60.71% | -33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 74.35% | -37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 90.79% | -53.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 74.24% | -36.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и MSTR
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and MSTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to STRK (18.49%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор