Сравнение STRK с MSTR
STRK (MicroStrategy Incorporated) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -29.79% vs -67.34% for MSTR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам STRK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.25% | 0.61% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -53.31% |
Correlation
The correlation between STRK and MSTR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between STRK and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$22.75B
MSTR:
$42.26B
STRK:
-$40.19
MSTR:
-$40.19
STRK:
42.72
MSTR:
79.33
STRK:
0.62
MSTR:
1.15
STRK:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRK:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRK:
$466.93M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRK
MSTR
Сравнение STRK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.88 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.31 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.12 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок STRK и MSTR
Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -99.86% | +57.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | -76.53% | +34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.90% | -73.29% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -86.48% | +64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 51.59% | -23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и MSTR
Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 5.70%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 19.43% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 56.49% | -34.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 70.30% | -34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 90.79% | -55.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 73.70% | -38.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и MSTR
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and MSTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to STRK (5.70%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs MSTR's -99.86%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор