Сравнение STRK с MSTR
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -33.35% vs -71.72% for MSTR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
STRK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам STRK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -16.60% | -0.74% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -54.87% |
Correlation
The correlation between STRK and MSTR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between STRK and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$20.15B
MSTR:
$34.67B
STRK:
-$40.19
MSTR:
-$40.19
STRK:
37.83
MSTR:
65.10
STRK:
0.55
MSTR:
0.95
STRK:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRK:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRK:
$466.93M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRK
MSTR
Сравнение STRK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.32 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и MSTR
Максимальная просадка STRK за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -99.86% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -77.22% | +31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -78.08% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -86.44% | +63.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 54.24% | -24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и MSTR
Текущая волатильность для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) составляет 12.22%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 22.01% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 57.60% | -33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 72.03% | -35.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 90.57% | -54.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 73.91% | -38.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и MSTR
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.57% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and MSTR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to STRK (12.22%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -45.54% vs MSTR's -99.86%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор