PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с STRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRK с STRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRK (MicroStrategy Incorporated) and STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -29.79% vs -0.60% for STRF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STRK и STRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у STRF с доходностью -2.86%.

STRK

1 день
-2.28%
1 месяц
-12.42%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STRF

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-0.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRK и STRF

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-11.25%-2.94%
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-2.86%16.74%

Correlation

The correlation between STRK and STRF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.65

The correlation between STRK and STRF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRK:

$22.75B

STRF:

$31.97B

EPS

STRK:

-$40.19

STRF:

-$40.19

Коэффициент P/S

STRK:

42.72

STRF:

60.03

Коэффициент P/B

STRK:

0.62

STRF:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

STRK:

$490.47M

STRF:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRK:

$334.08M

STRF:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

STRK:

$466.93M

STRF:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

Часто сравнивают с STRK:
STRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TOSTRK с BITO
Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRCSTRF с MSTRSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBITSTRF с QQQI

Доходность на риск

STRK vs. STRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c STRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKSTRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.02

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
0.15

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.02

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.05

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. STRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа STRF равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и STRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKSTRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Просадки

Сравнение просадок STRK и STRF

Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки STRF в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRKSTRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-24.01%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.90%

-24.01%

-17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.90%

-18.79%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-10.46%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

13.15%

+15.44%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и STRF

MicroStrategy Incorporated (STRK) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRKSTRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.35%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

14.24%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

25.39%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

24.47%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

24.47%

+10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и STRF

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности STRF в 10.59%

ПозицияTTM2025
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.59%7.56%
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.74%9.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRK и STRF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00M20222023202420252026
124.30M
124.30M
(STRK) Общая выручка
(STRF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRK and STRF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRK has higher volatility (5.70%) compared to STRF (3.35%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs STRF's -24.01%.

STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRK и STRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор