PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRK с IHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Over the past year, STRK returned -29.79% vs 40.15% for IHE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRK и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 6.47%.

STRK

1 день
-2.28%
1 месяц
-12.42%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHE

1 день
1.16%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
40.15%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.98%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRK и IHE

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-11.25%0.61%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		6.47%22.97%

Correlation

The correlation between STRK and IHE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

STRK vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.36

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
3.43

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.76

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

14.35

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.36

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.51

-0.74

Просадки

Сравнение просадок STRK и IHE

Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRKIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-38.20%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.90%

-8.47%

-33.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.90%

-2.80%

-39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-7.92%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

2.81%

+25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и IHE

MicroStrategy Incorporated (STRK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 5.70% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRKIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.53%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

12.48%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

17.07%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

16.24%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

18.05%

+17.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и IHE

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности IHE в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.65%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.74%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRK and IHE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRK has higher volatility (5.70%) compared to IHE (5.53%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs IHE's -38.20%.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRK и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор