PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с VKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с VKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, STRGX returned 15.63%/yr vs 5.57%/yr for VKSFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.94%/yr for VKSFX.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и VKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у VKSFX с доходностью -2.29%.

STRGX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.93%
С начала года
17.49%
6 месяцев
16.06%
1 год
26.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.32%

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и VKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.49%5.40%9.49%14.39%-10.92%6.19%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%

Correlation

The correlation between STRGX and VKSFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between STRGX and VKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO

Доходность на риск

STRGX vs. VKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c VKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXVKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.30

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.36

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.38

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

-0.76

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. VKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VKSFX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и VKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXVKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.30

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.56

Просадки

Сравнение просадок STRGX и VKSFX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки VKSFX в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и VKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXVKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-25.46%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-11.36%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-20.84%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-13.32%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.66%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.61%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и VKSFX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXVKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.20%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

14.34%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.15%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.15%

+0.97%

Сравнение комиссий STRGX и VKSFX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VKSFX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и VKSFX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VKSFX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.54%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRGX and VKSFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (4.13%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs VKSFX's -25.46%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и VKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор