PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRGX с VKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с VKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, STRGX returned 13.52%/yr vs 4.78%/yr for VKSFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.94%/yr for VKSFX.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и VKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у VKSFX с доходностью 1.50%.

STRGX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
12.01%
С начала года
19.77%
1 год
22.05%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.34%

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и VKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		19.77%5.40%9.49%14.39%-10.92%5.00%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%

Correlation

The correlation between STRGX and VKSFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between STRGX and VKSFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO

Доходность на риск

STRGX vs. VKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c VKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRGXVKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.05

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.03

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.07

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

-0.12

+8.70

STRGX vs. VKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VKSFX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и VKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRGX и VKSFX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки VKSFX в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и VKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXVKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-25.46%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-11.36%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-20.84%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-9.96%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.66%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.10%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и VKSFX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеют волатильность 3.73% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXVKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.65%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.97%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.38%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.03%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.03%

+1.01%

Сравнение комиссий STRGX и VKSFX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VKSFX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и VKSFX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности VKSFX в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.38%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRGX and VKSFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (3.73%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs VKSFX's -25.46%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и VKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор