PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с FZFLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		6.67%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		10.71%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.47% соответственно.

STRGX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.13%
С начала года
6.67%
6 месяцев
2.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.72%

FZFLX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.79%
1 год
37.26%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий STRGX и FZFLX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

STRGX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.15

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.11

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.01

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между STRGX и FZFLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и FZFLX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности FZFLX в 52.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.41%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		52.18%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и FZFLX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-42.03%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-10.68%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-24.77%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-42.03%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.69%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.81%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.40%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и FZFLX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.93%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

11.05%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

16.43%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

24.40%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

20.78%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.91%

-1.83%