PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

STPZ и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STPZ показывает доходность 0.71%, а TDTT немного ниже – 0.69%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.03% соответственно.

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с GTIP
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий STPZ и TDTT

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

STPZ vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.31

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.64

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между STPZ и TDTT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и TDTT

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TDTT в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и TDTT

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, примерно равная максимальной просадке TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-6.97%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.40%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-6.97%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-6.97%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.51%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.62%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и TDTT

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.65%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.19%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

2.35%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.68%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

3.38%

-0.40%