Сравнение STPZ с PYLD
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. STPZ is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past 3 years, STPZ returned 4.92%/yr vs 7.84%/yr for PYLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.48%.
STPZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.78%
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.37% | 6.40% | 4.30% | 2.68% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between STPZ and PYLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between STPZ and PYLD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. PYLD — Ранг доходности на риск
STPZ
PYLD
Сравнение STPZ c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.03 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 9.12 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и PYLD
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -4.52% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -3.25% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -4.50% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.49% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.64% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.72% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и PYLD
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.98% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.67% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.07% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.97% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 3.97% | -0.98% |
Сравнение комиссий STPZ и PYLD
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и PYLD
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности PYLD в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.77% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and PYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (0.98%) compared to STPZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 7.84% vs 4.92% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 7.84% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 4.77% for STPZ.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор