Сравнение STPZ с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
STPZ и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.19% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и MFDX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
STPZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск
STPZ
MFDX
Сравнение STPZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.47 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.60 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.63 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и MFDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и MFDX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MFDX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и MFDX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -36.05% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -10.66% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -25.58% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -7.30% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.58% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.61% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 7.29% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 10.27% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 15.63% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 14.95% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 16.42% | -13.44% |