Сравнение STPZ с MFDX
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.70%/yr vs 10.69%/yr for MFDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и MFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 9.14%.
STPZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.78%
MFDX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.37% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.29% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 9.14% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.07% |
Correlation
The correlation between STPZ and MFDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск
STPZ
MFDX
Сравнение STPZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.96 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 7.52 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и MFDX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -36.05% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -10.66% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -11.62% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -25.58% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.37% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.44% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.77% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 3.74% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 12.29% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 14.32% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 15.09% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 16.40% | -13.41% |
Сравнение комиссий STPZ и MFDX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и MFDX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MFDX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.93% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.77% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and MFDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFDX has higher volatility (3.74%) compared to STPZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs MFDX's -36.05%.
On 5-year performance, MFDX leads with 10.69% vs 2.70% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.69% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.
STPZ has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 2.93% for MFDX.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.39% for MFDX.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и MFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор