PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STPZ с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STPZ и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.92%.


STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и LDRI


2026 (YTD)20252024
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
1.79%6.40%-0.06%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
1.92%5.94%0.10%

Correlation

The correlation between STPZ and LDRI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.64

The correlation between STPZ and LDRI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

STPZ vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STPZLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

7.56

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

20.35

-4.07

STPZ vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRI равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STPZLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.26

-1.36

Просадки

Сравнение просадок STPZ и LDRI

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и LDRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STPZLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-0.85%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.60%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.04%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.20%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и LDRI

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеют волатильность 0.46% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STPZLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.46%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.38%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.88%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.28%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.28%

+0.70%

Сравнение комиссий STPZ и LDRI

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и LDRI

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности LDRI в 3.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
3.52%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы


STPZ and LDRI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRI has higher volatility (0.46%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, LDRI leads with 4.51% vs 4.51% for STPZ. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.51% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.52% for LDRI.

STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.10% for LDRI.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор