Сравнение STPZ с LDRI

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STPZ и LDRI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности LDRI в 4.19%

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и LDRI.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.