Сравнение GTIP с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
GTIP и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIP или IUSB.
Основные характеристики
| GTIP | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 6.36% | 8.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.99% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 0.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 5.60% |
| Макс. просадка | -14.31% | -17.98% |
| Текущая просадка | -6.36% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между GTIP и IUSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и IUSB
С начала года, GTIP показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и IUSB
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTIP c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и IUSB
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IUSB в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.25% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.91% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и IUSB
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и IUSB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.10%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.