Сравнение GTIP с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
GTIP и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIP или IUSB.
Корреляция
Корреляция между GTIP и IUSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и IUSB
Основные характеристики
GTIP:
1.74
IUSB:
1.37
GTIP:
2.51
IUSB:
2.01
GTIP:
1.31
IUSB:
1.24
GTIP:
0.70
IUSB:
0.58
GTIP:
4.96
IUSB:
3.62
GTIP:
1.51%
IUSB:
1.86%
GTIP:
4.31%
IUSB:
4.92%
GTIP:
-14.31%
IUSB:
-17.98%
GTIP:
-2.95%
IUSB:
-3.96%
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 3.29%.
GTIP
4.79%
1.40%
1.89%
7.54%
1.94%
N/A
IUSB
3.29%
0.66%
0.72%
6.66%
0.35%
1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и IUSB
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTIP и IUSB
GTIP
IUSB
Сравнение GTIP c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и IUSB
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.04% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.04% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и IUSB
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и IUSB
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 1.21% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.