PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и IUSB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
14.04%
GTIP
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.57

IUSB:

1.44

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.21

IUSB:

2.10

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

IUSB:

1.25

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

IUSB:

0.63

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.58

IUSB:

3.91

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

IUSB:

5.07%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

GTIP:

-4.04%

IUSB:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.60%.


GTIP

С начала года

3.62%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.19%

5 лет

1.58%

10 лет

N/A

IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.57%

5 лет

-0.11%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и IUSB

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.57
IUSB: 1.44
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.21
IUSB: 2.10
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GTIP: 1.28
IUSB: 1.25
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
IUSB: 0.63
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.58
IUSB: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.44
GTIP
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и IUSB

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и IUSB

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-4.60%
GTIP
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и IUSB

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 2.23% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.20%
GTIP
IUSB