PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 Index (^GSPC).

GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GTIP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с RINF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GTIP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

6.61

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTIP и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GTIP и ^GSPC

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-56.78%

+42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.14%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-25.43%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.78%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-10.75%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.60%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.37%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.55%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

18.33%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

16.90%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

18.05%

-11.99%