PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTIP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.12%
12.98%
GTIP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

0.78

^GSPC:

1.75

Коэф-т Сортино

GTIP:

1.09

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

GTIP:

1.14

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.32

^GSPC:

2.67

Коэф-т Мартина

GTIP:

2.12

^GSPC:

10.93

Индекс Язвы

GTIP:

1.60%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.35%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GTIP:

-6.32%

^GSPC:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.70%.


GTIP

С начала года

1.17%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

2.64%

5 лет

1.59%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.70%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

12.98%

1 год

23.12%

5 лет

13.40%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.781.75
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.092.36
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.32
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.322.67
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1210.93
GTIP
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.78
1.75
GTIP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GTIP и ^GSPC

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.32%
-1.28%
GTIP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.06%
3.99%
GTIP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab