PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и VTIP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
28.22%
GTIP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.57

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.21

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.58

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

GTIP:

-4.04%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTIP показывает доходность 3.62%, а VTIP немного ниже – 3.51%.


GTIP

С начала года

3.62%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.19%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.56%

5 лет

4.04%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и VTIP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.57
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.21
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GTIP: 1.28
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.58
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
3.93
GTIP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и VTIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и VTIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-0.08%
GTIP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и VTIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
1.09%
GTIP
VTIP