PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

GTIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.49%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.

GTIP

1 день
0.04%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.93%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с ^GSPCGTIP с RINF
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий GTIP и VTIP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

GTIP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.09

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.15

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.11

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

13.24

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.09

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между GTIP и VTIP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и VTIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.43%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и VTIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-6.27%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.98%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-5.50%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.26%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-1.05%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.30%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и VTIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.60%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

0.97%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

1.90%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

2.78%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

2.74%

+3.32%