PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и SCHP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
23.29%
GTIP
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.57

SCHP:

1.53

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.21

SCHP:

2.16

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

SCHP:

1.27

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

SCHP:

0.67

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.58

SCHP:

4.62

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

GTIP:

-4.04%

SCHP:

-3.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTIP показывает доходность 3.62%, а SCHP немного ниже – 3.58%.


GTIP

С начала года

3.62%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.19%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

SCHP

С начала года

3.58%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.23%

5 лет

1.51%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и SCHP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.57
SCHP: 1.53
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.21
SCHP: 2.16
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTIP: 1.28
SCHP: 1.27
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
SCHP: 0.67
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.58
SCHP: 4.62

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.53
GTIP
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и SCHP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и SCHP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-3.99%
GTIP
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и SCHP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 2.23% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.18%
GTIP
SCHP