Сравнение GTIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
GTIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIP или SCHP.
Основные характеристики
| GTIP | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 6.70% | 6.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.25% | -2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 6.12 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 4.94% | 5.02% |
| Макс. просадка | -14.31% | -14.26% |
| Текущая просадка | -6.84% | -6.84% |
Корреляция
Корреляция между GTIP и SCHP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и SCHP
С начала года, GTIP показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и SCHP
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и SCHP
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SCHP в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.27% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.84% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и SCHP
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и SCHP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.