PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с RINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с RINF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 5.43%/yr for RINF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for RINF.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.37%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

RINF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.48%
3 года*
4.84%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и RINF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.37%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-8.35%

Correlation

The correlation between GTIP and RINF is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.06

The correlation between GTIP and RINF shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY

Доходность на риск

GTIP vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPRINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.56

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.82

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.96

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

1.83

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPRINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.56

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.08

+0.47

Просадки

Сравнение просадок GTIP и RINF

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и RINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPRINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-43.51%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.60%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-9.62%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-13.58%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.66%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-16.45%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.37%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и RINF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 0.97%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPRINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.19%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.77%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.49%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

12.82%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

12.57%

-6.56%

Сравнение комиссий GTIP и RINF

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и RINF

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности RINF в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы

GTIP and RINF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINF has higher volatility (1.19%) compared to GTIP (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs RINF's -43.51%.

On 5-year performance, RINF leads with 5.43% vs 1.09% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RINF has performed better with a 5.43% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.70% for RINF.

GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.30% for RINF.

GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и RINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор