PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с RINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и RINF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
32.20%
GTIP
RINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.55

RINF:

0.42

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.19

RINF:

0.61

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

RINF:

1.08

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

RINF:

0.41

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.55

RINF:

1.55

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

RINF:

2.03%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

RINF:

7.61%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

RINF:

-43.45%

Текущая просадка

GTIP:

-4.15%

RINF:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.11%.


GTIP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.13%

1 год

7.17%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

RINF

С начала года

-0.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.03%

1 год

2.91%

5 лет

9.62%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и RINF

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и RINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.55
RINF: 0.42
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.19
RINF: 0.61
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GTIP: 1.28
RINF: 1.08
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
RINF: 0.41
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.55
RINF: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.42
GTIP
RINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и RINF

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности RINF в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.50%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и RINF

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.15%
-1.85%
GTIP
RINF

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и RINF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 2.23%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
3.00%
GTIP
RINF