PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и FPEI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
36.64%
GTIP
FPEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.55

FPEI:

2.07

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.19

FPEI:

2.67

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

FPEI:

1.46

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

FPEI:

2.04

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.55

FPEI:

9.82

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

FPEI:

0.89%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

FPEI:

4.20%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

GTIP:

-4.15%

FPEI:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 0.23%.


GTIP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.13%

1 год

7.17%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

FPEI

С начала года

0.23%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.37%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и FPEI

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.55
FPEI: 2.07
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.19
FPEI: 2.67
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTIP: 1.28
FPEI: 1.46
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
FPEI: 2.04
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.55
FPEI: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
2.07
GTIP
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и FPEI

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FPEI в 5.75%


TTM20242023202220212020201920182017
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и FPEI

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.15%
-1.64%
GTIP
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и FPEI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 2.23%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
3.03%
GTIP
FPEI