Сравнение GTIP с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
GTIP и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIP или FPEI.
Основные характеристики
| GTIP | FPEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.36% | 18.00% |
| Дох-ть за 3 года | -1.99% | 2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 4.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 7.96 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 2.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 38.43 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 3.79% |
| Макс. просадка | -14.31% | -27.51% |
| Текущая просадка | -6.36% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между GTIP и FPEI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и FPEI
С начала года, GTIP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и FPEI
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTIP c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и FPEI
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FPEI в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.25% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.50% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и FPEI
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и FPEI
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.