Сравнение GTIP с FPEI
GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both exchange-traded funds - GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. GTIP is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 4.20%/yr for FPEI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 1.56%.
GTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTIP и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.70% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 1.56% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -3.00% |
Correlation
The correlation between GTIP and FPEI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTIP vs. FPEI — Ранг доходности на риск
GTIP
FPEI
Сравнение GTIP c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.38 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 11.84 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и FPEI
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTIP | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -27.51% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.63% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -4.26% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -16.46% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.16% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.06% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и FPEI
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеют волатильность 0.97% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTIP | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.06% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.69% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.97% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 8.86% | -2.85% |
Сравнение комиссий GTIP и FPEI
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и FPEI
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FPEI в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.72% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.69% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTIP and FPEI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTIP has higher volatility (0.97%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs FPEI's -27.51%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.20% vs 1.09% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.20% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.69% for GTIP.
GTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.85% for FPEI.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTIP и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор