PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTIP и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 1.56%.


GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*

FPEI

1 день
-0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.60%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и FPEI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
1.56%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-3.00%

Correlation

The correlation between GTIP and FPEI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

GTIP vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTIPFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.38

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.84

-3.84

GTIP vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTIPFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GTIP и FPEI

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и FPEI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTIPFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-27.51%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.63%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-4.26%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-16.46%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.16%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.06%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и FPEI

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеют волатильность 0.97% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTIPFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.06%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.69%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.97%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

8.86%

-2.85%

Сравнение комиссий GTIP и FPEI

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и FPEI

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FPEI в 5.72%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GTIP and FPEI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTIP has higher volatility (0.97%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.20% vs 1.09% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.20% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.69% for GTIP.

GTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор