PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с TIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

GTIP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и TIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPCGTIP с RINF
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Сравнение комиссий GTIP и TIP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.67

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

2.99

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTIP и TIP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и TIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TIP в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.80%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и TIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-14.57%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.74%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-14.51%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.36%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.46%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и TIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.42% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.35%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

4.15%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.22%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

5.75%

+0.31%