Сравнение GTIP с TIP
GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 0.97%/yr for TIP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.54%.
GTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам GTIP и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.70% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.54% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | 0.34% |
Correlation
The correlation between GTIP and TIP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between GTIP and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTIP vs. TIP — Ранг доходности на риск
GTIP
TIP
Сравнение GTIP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.52 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.57 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и TIP
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTIP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -14.57% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.98% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -4.54% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -14.51% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.32% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.43% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.66% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и TIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTIP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.41% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.21% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.74% | +0.27% |
Сравнение комиссий GTIP и TIP
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и TIP
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TIP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.69% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GTIP and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTIP has higher volatility (0.97%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs TIP's -14.57%.
On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs 0.97% for TIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.76% for TIP.
GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.18% for TIP.
GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTIP и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор