PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и TIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
22.30%
GTIP
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.57

TIP:

1.49

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.21

TIP:

2.07

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

TIP:

0.63

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.58

TIP:

4.47

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

GTIP:

-4.04%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTIP показывает доходность 3.62%, а TIP немного выше – 3.73%.


GTIP

С начала года

3.62%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.19%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.08%

5 лет

1.35%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и TIP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.57
TIP: 1.49
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.21
TIP: 2.07
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTIP: 1.28
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
TIP: 0.63
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.58
TIP: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.49
GTIP
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и TIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и TIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-4.46%
GTIP
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и TIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 2.23% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.31%
GTIP
TIP